State-space model, 상태공간모형

상태공간모형은 추정(estimation)나 제어(control)문제에서 필수적인 표기형식이다. 시불변선형시스템(TimeInvariantLinearSystem)을 상태공간으로 표현하면 다음과 같다.

{{{#!latex
$$ x_{i+1} = A x_i + G u_i \qquad (1)$$ 
$$ y_i = H x_i \qquad \qquad (2)$$ 
}}}

 * x_{i+1} : a new state vector
 * x_i : the previous state vector 
 * u_i : the previous noise vector
 * y_i : measurement or observation
 * A : system matrix or transition matrix connected to the state withou
 * H : measurement matrix

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SeeAlso, [[State]], MeasurementModel, ProcessModel